Data Sharing for Data Lake についてはまだローンチ前の構想になるため回答は差し控えさせてください。
Redshift ML に関してですが、Transform も含めて含めることは可能で、ある程度の変換には対応できると思います。
以下のCREATE MODEL構文のPREPROCESSの箇所をご参考ください。
https://docs.aws.amazon.com/redshift/latest/dg/r_CREATE_MODEL.html#r_user_guidance_create_model

テーブル物理設計に関しては自動パフォーマンスチューニング機能によってほとんどのケースに対応できるようになっています。手動で設計していく場合に気をつけるポイントとしては以下にまとまっていますが、一番性能に効きやすいのがソートキーと分散キーであることが多いです。
https://docs.aws.amazon.com/ja_jp/redshift/latest/dg/c_designing-tables-best-practices.html